量化策略和level2行情数据股票市场需求大吗？

​ 国内量化交易起步较晚，大约15年开始，20年开始爆发，21年量化私募规模飙升。由于容量过大，出现了一个头部量化私募中性策略导致大幅回调的问题。对于a股来说，量化交易仍然是一种相对较新的投资方式。自20年以来，监管已经关闭了证券公司的外部接口。因此，如果你想进行定量交易，你必须使用证券公司的level2行情数据接口和交易接口。今天，我将与大家分享如何一站式解决不同的定量交易需求。

自编程AI量化交易

解决方案：AI量化交易策略终端

简介：

极速交易策略终端是一款基于python语言C#，PHP的策略交易平台，是活跃交易者策略研究、自动化交易的投资利器。

①提供tick级数据、具备海量特色因子与完备财务指标。

②回测精准、底层加速、报告详细、自动交易、事件驱动、本地运行。

③python策略开发语言易上手

④自带丰富策略快速上手示例：多因子选股回测示、
机器学习回测示例、行业轮动回测示例等。

随着国内level2行情接口总量不断攀升，level2行情接口的市场热度经久不减。近日，由恒生电子和旗下金融数据服务子公司恒生聚源联合举办了“AI数据驱动量化交易”主题线上沙龙，与量化领域专家共同探索数据驱动量化交易之路。

//逐笔委托

//接口数据说明

message OrderRecord {

  uint32 stock_exchange = 1;//证券市场，1-SH，2-SZ

  string stock_code = 2;//证券代码

  int64 created_at = 3;//委托日期时间戳(毫秒)

  string code = 4;//委托编号

  uint32 price = 5;//委托单价

  uint64 volume = 6;//委托数量

  uint64 amount = 7;//成交金额

  uint32 tx_dir = 8;//交易方向：0-未知，1-买入，2-卖出

  uint32 tx_kind = 9;//交易类型：1-市价，2-限价，3-本方优先，10-撤单，11-暂不清楚(基金/债券有此值）

  //string src_code = 10;//原始订单号(仅上交所)

  //string seq = 11;//逐笔记录序号(仅上交所)

}

//接口数据返回格式

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