|
|
我们来看一下一个滑动的100天的回归结果。
In [28]:
model = pd.stats.ols.MovingOLS(y = df['A1']-df['RF'], x=df['HS300']-df['RF'],
window_type='rolling',
window=100)
rolling = model.beta
这是我在米筐网站上套利定价模型中看到的，查了很长时间也找不到，
ols.MovingOLS()这个函数在pandas和statsmodels两个库中都找不到
原文地址https://www.ricequant.com/community/topic/804//10
哪位大侠用过或者知道出处请给指点下 |
|
